4～6は天空編と銘打っちゃいるが、
ロト編ほどには各作品の繋がりを感じない

1～2には『太古の昔に魔王がいた・そいつを倒した勇者がいた』
という話をしていて、それを掘り下げたのが3な訳だが
4ではエスタークが、5ではミルドラースが
『太古の昔に恐ろしい魔王がいた』話として語られているが
それの3にあたるゲームとしてのエピソードはない

言うなれば4～6は建前として天空編という括りがあるだけで、
各作品はそれぞれ一作品だけで世界観として完結してしまっている
まぁこれは1と2が昔のゲームだったからという事もあって、
新作が出るのに三～四年も掛かるような状況では
ロト編のような仕掛けは二度とやれないのだろうが